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南边中证申万有色金属贸易型盛开式指数证券投资基金提倡式连接基

时间:2019-05-22 21:31 来源:未知 作者:admin 阅读:

  南边中证申万有色金属往还型开启式指数证券投资基金提倡式连接基金2018年年度陈述纲要

  基金经管人:南边基金经管株式会社 基金托管人:中原工商银行株式会社 陈述送出日期:2019年3月27日 紧要指导 紧要指导 基金经管人的董事会及董事担保本陈述所载材料不生计失实记录、误导性报告或宏大漏掉,并对其形式的实在性、精确性和完全性担当个体及连带仔肩。今年度陈述仍旧三分之二以上独力董事签名订交,并由董事长签发。 基金托管人中原工商银行株式会社按照本基金协定原则,于2019年3月25日复核了本陈述中的财政目标、净值涌现、效益分派境况、财政司帐陈述、投资连合陈述等形式,担保复核形式不生计失实记录、误导性报告也许宏大漏掉。 基金经管人答允以厚道名誉、勤奋尽责的准则经管和行使基金财富,但不担保基金肯定剩余。基金的过往功绩并不代表其另日涌现。投资有危险,投资者在作出投资决议前应谨慎浏览本基金的招募仿单及其厘革。 今年度陈述纲要摘自年度陈述正文,投资者欲分解精细形式,应浏览年度陈述正文。 本陈述期自2018年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基础境况 基金简称 南边有色金属ETF提倡连接 基金主代码 004432 往还代码 004432 基金运作式样 协议型开启式 基金协定成效日 2017年9月8日 基金经管人 南边基金经管株式会社 基金托管人 中原工商银行株式会社 陈述期末基金份额总数 48,075,958.93份 基金协定存续期 不按期 属下分级基金的基金简称 南边有色金属连接A 南边有色金属连接C 属下分级基金的往还代码 004432 004433 陈述期末属下分级基金的份额总数 24,482,629.16份 23,593,329.77份 注:本基金在往还所行情编制净值揭穿等其余消息表露场所下,可简称为“南边有色金属连接”。 目的基金基础境况 基金称号 南边中证申万有色金属往还型开启式指数证券投资基金 基金主代码 512400 基金运作式样 往还型开启式(ETF) 基金协定成效日 2017年8月3日 基金份额上市的证券往还所 上海证券往还所 上市日期 2017年9月1日 基金经管人称号 南边基金经管株式会社 基金托管人称号 中原工商银行株式会社 注:本基金在往还所行情编制净值揭穿等其余消息表露场所下,可简称为“有色金属” 基金产物注脚 投资目的 本基金经过议定投资于目的ETF,严密精跟踪对象指数,找寻与功绩较量基准似乎的报答。 投资政策 本基金以目的ETF看成其首要投资对象,简单特定的客户群经过议定本基金投资目的ETF。本基金并不插足目的ETF的经管。在寻常市集境况下,本基金力图净值伸长率与功绩较量基准之间的日均跟踪偏离度不跨越0.35%,年跟踪差错不跨越4%。如因指数体例端正调理或其余身分引导跟踪偏离度和跟踪差错跨越上述限度,基金经管人应接纳公道步伐防止跟踪偏离度、跟踪差错进一步夸大。 功绩较量基准 本基金的对象指数为中证申万有色金属指数,及其另日或者发作的改观。本基金功绩较量基准为对象指数收入率×95%+银行黎民币活期入款利率(税后)×5%。 危险收入特点 本基金的目的ETF为股票型基金,其经久均匀危险和预期收入秤谌高于同化型基金、债券型基金与钱币市集基金。本基金为ETF连接基金,经过议定投资于目的ETF跟踪对象指数涌现,拥有与对象指数以及对象指数所代表的证券市集似乎的危险收入特点。 目的基金产物注脚 投资目的 严密精跟踪对象指数,找寻跟踪偏离度和跟踪差错最小化。 投资政策 本基金为被迫式指数基金,采取一律复制法,根据成份股在对象指数中的基准权重建立指数化投资连合,并按照对象指数成份股及其权重的转化举行反响调理。 功绩较量基准 本基金的功绩较量基准为对象指数收入率。本基金对象指数为中证申万有色金属指数。 危险收入特点 本基金属股票型基金,危险与收入高于同化型基金、债券型基金与钱币市集基金。 基金经管人和基金托管人 名目 基金经管人 基金托管人 称号 南边基金经管株式会社 中原工商银行株式会社 消息表露肩负人 姓名 常克川 郭明 关系德律风 电子邮箱客户供职电线 传真 消息表露式样 刊登基金年度陈述正文的经管人互联网网址 基金年度陈述备置场所 基金经管人、基金托管人的办公地点 首要财政目标、基金净值涌现及效益分派境况 首要司帐数据和财政目标 1、南边有色金属连接A 单元:黎民币元 3.1.1时候数据和目标 2018年 2017年9月8日(基金协定成效日)-2017年12月31日 本期已竣工收入 -728,143.53 -143,631.38 本期效益 -8,045,356.16 -1,135,922.30 加权均匀基金份额本期效益 -0.3565 -0.0612 本期基金份额净值伸长率 -37.74% -6.52% 3.1.2期末数据和目标 2018腊尾 2017腊尾 期末可供分派基金份额效益 -0.4180 -0.0652 期末基金财富净值 14,247,830.12 17,985,091.50 期末基金份额净值 0.5820 0.9348 2、南边有色金属连接C 单元:黎民币元 3.1.1时候数据和目标 2018年 2017年9月8日(基金协定成效日)-2017年12月31日 本期已竣工收入 -541,234.37 -63,409.04 本期效益 -5,751,625.42 -476,358.76 加权均匀基金份额本期效益 -0.3644 -0.0582 本期基金份额净值伸长率 -37.99% -6.64% 3.1.2期末数据和目标 2018腊尾 2017腊尾 期末可供分派基金份额效益 -0.4211 -0.0664 期末基金财富净值 13,658,140.72 9,246,422.94 期末基金份额净值 0.5789 0.9336 注:1、基金功绩目标不包含持有人认(申)购或往还基金的各项用度,计入用度后现实收入秤谌要低于所列数字; 2、本期已竣工收入指基金本期利钱收益、投资收入、其余收益(不含平允代价改观收入)扣除关联用度后的余额,本期效益为本期已竣工收入加上本期平允代价改观收入; 3、期末可供分派效益,采取期末财富欠债表中未分派效益与未分派效益中已竣工一面的孰低数。 基金净值涌现 基金份额净值伸长率及其与同期功绩较量基准收入率的较量 南边有色金属连接A 阶段 份额净值伸长率① 份额净值伸长率圭臬差② 功绩较量基准收入率③ 功绩较量基准收入率圭臬差④ ①-③ ②-④ 往时三个月 -13.13% 1.69% -13.92% 1.70% 0.79% -0.01% 往时六个月 -22.57% 1.53% -23.21% 1.54% 0.64% -0.01% 往时一年 -37.74% 1.53% -38.97% 1.54% 1.23% -0.01% 自基金协定成效起于今 -41.80% 1.43% -46.07% 1.49% 4.27% -0.06% 南边有色金属连接C 阶段 份额净值伸长率① 份额净值伸长率圭臬差② 功绩较量基准收入率③ 功绩较量基准收入率圭臬差④ ①-③ ②-④ 往时三个月 -13.23% 1.69% -13.92% 1.70% 0.69% -0.01% 往时六个月 -22.73% 1.53% -23.21% 1.54% 0.48% -0.01% 往时一年 -37.99% 1.53% -38.97% 1.54% 0.98% -0.01% 自基金协定成效起于今 -42.11% 1.43% -46.07% 1.49% 3.96% -0.06% 自基金协定成效/自基金转型今后基金份额累计净值伸长率改观及其与同期功绩较量基准收入率改观的较量 / / 注:本基金建仓期为6个月,建仓期闭幕时各项财富装备比率?合协定商定。 自基金协定成效今后基金每年净值伸长率及其与同期功绩较量基准收入率的较量 / / 注:协定成效夙昔按现实存续期揣测,不按全体当然年度举行折算。 往时三年基金的效益分派境况 本基金于2017年9月8日设置,自基金协定成效日今后未举行效益分派。 经管人陈述 基金经管人及基金司理境况 基金经管人及其经管基金的经历 1998年3月6日,经中原证监会接受,南边基金经管有限公司看成海内首批标准的基金经管公司正式设置,成为我国“新基金期间”的肇始象征。 2018年1月,公司合座改观设置为南边基金经管株式会社,立案资金金3亿元黎民币。当前股权组织:华泰证券株式会社45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际相信有限公司15%及兴业证券株式会社10%。当前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南边东英财富经管有限公司(香港子公司)和南边资金经管有限公司(深圳子公司)。个中,南边东英是境内基金公司获批设置的第一家道外分支机构。 截止陈述期末,南边基金经管株式会社(不含子公司)经管财富范围近8,300亿元,旗下经管178只开启式基金,多个天下社保、基础养老保障、企业年金和专户理财投资连合。 基金司理(或基金司理小组)及基金司理帮手简介 姓名 职务 任本基金的基金司理(帮手)刻期 证券从业年限 注脚 办事日期 辞职日期 周豪 本基金基金司理 2017年9月8日 - 10年 北京大学软件工程专科硕士,拥有基金从业资历。2008年7月列入南边基金消息时间部,经久肩负指数基金及ETF基金的投研及编制撑持办事;2015年6月,任数目化投资部高档探究员;2018年2月至2018年11月,任南边消耗生气基金司理;2016年4月于今,任500产业ETF、500原资料ETF基金司理;2016年8月于今,任380ETF、南边380、小康ETF、南边小康、互联基金基金司理;2016年9月于今,任1000ETF基金司理;2017年8月于今,任南边有色金属基金司理;2017年9月于今,任南边有色金属连接基金司理;2018年1月于今,任南边中证100基金司理。 注:1、本基金首任基金司理的办事日期为本基金协定成效日,后任基金司理的办事日期以及历任基金司理的辞职日期为公司关联聚会作出决意的布告(成效)日期; 2、证券从业年限揣测圭臬恪守行业协会《证券业从业职员资历经管步骤》中对付证券从业职员限度的关联原则。 经管人对陈述期内本基金运作遵规取信境况的注脚 本陈述期内,本基金经管人肃穆服从《中华黎民共和国证券投资基金法》等相关司法法则、中原证监会和本基金基金协定的原则,本着厚道名誉、勤奋尽责的准则经管和行使基金财富,在肃穆独揽危险的底子上,为基金份额持有人寻求最大便宜。本陈述期内,基金运作合座正当合规,异国侵害基金份额持有人便宜。基金的投资限度、投资比率及投资连合?合相关司法法则及基金协定的原则。 经管人对陈述期内平正往还境况的专项注脚 平正往还轨制和独揽本事 本基金经管人按照《证券投资基金经管公司平正往还轨制指示定见》和相关司法法则的原则,针对股票、债券的头等市集申购和二级市集往还等投资经管运动,以及受权、探究理会、投资决议、往还实践、功绩评价等投资经管运动关联的各个关头,开发了股票、债券、基金等证券池经管轨制和详目,投资经管轨制和详目,荟萃往还经管步骤,平正往还操纵教导,很是往还经管轨制等平正往还关联的公司轨制或进程教导。经过议定赶紧投资决议、往还实践的内中独揽,完备对投资往还举动的平居监控和过后理会评价,以及实行关联的陈述和消息表露负担,凿凿提防投资经管营业中的不服正往还和便宜运送举动,庇护投资者正当权柄。 平正往还轨制的实践境况 本陈述期内,本基金经管人肃穆实践《证券投资基金经管公司平正往还轨制指示定见》,完备反响轨制及进程,经过议定编制和人造等种种式样在各营业关头肃穆独揽往还平正实践,平正周旋旗下经管的全数基金和投资连合。公司每季度对旗下连合举行股票和债券的同向往还价差专项理会。本陈述期内,两两连合间单日、3日、5日时辰窗口内同向往还买入溢价率均值或售卖溢价率均值明显不为0的境况不生计,而且往还占优比也异国分明很是,未发掘不服正周旋各连合或连合间互相便宜运送的境况。 很是往还举动的专项注脚 本基金于本陈述期内不生计很是往还举动。本陈述期内基金经管人经管的全数投资连合插足的往还所公然竞价同日反向往还成交较少的单边往还量跨越该证券当日成交量的5%的往还次数为7次,是因为投资连合领受投资者申赎后被迫增减仓位以及投资连合的投资政策须要所致。 经管人对陈述期内基金的投资政策和功绩涌现的注脚 陈述期内基金投资政策和运作理会 本陈述期内有色金属指数下落40.65%。 时候咱们经过议定自建的“指数化往还编制”、“日内择时往还模子”、“跟踪差错归因理会编制”等,将本基金的跟踪差错目标独揽在较好秤谌,并经过议定肃穆的危险经管进程,保障了本基金的安闲运作。 咱们对本基金陈述期内跟踪差错归因理会如下: (1)领受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此咱们经过议定日内择时往还夺取跟踪差错最小化; (2)本基金换购目的ETF所带来的成份股权重偏离,对此咱们接纳了优化的“再均衡”操纵举行应付。 (3)按照指数每半年度成份股调理举行的基金调仓,事先咱们制订了精细的调仓计划,在实行经过中引入多方校验体制提防危险发作,将跟踪差错独揽在志向限度内。 陈述期内基金的功绩涌现 截止陈述期末,本基金A份额净值为0.582元,陈述期内,份额净值伸长率为-37.74%,同期功绩基准伸长率为-38.97%;本基金C份额净值为0.5789元,陈述期内,份额净值伸长率为-37.99%,同期功绩基准伸长率为-38.97%。 经管人对宏观经济、证券市集及行业走势的扼要预测 2018年,在去杠杆、防危险大后台下,经济下行压力较大,同时外部受中美生意争持加重功用,A股市集合座涌现欠安,首要股指均大幅回落。预测2019年,仍须要点关心经济下行境况,另一方面,现在A股估值合座处于汗青低位,如外部境遇好转,估计会有较好涌现,提出关心个中经久装备代价。 本基金为指数基金,看成基金经管人,咱们将经过议定肃穆的投资经管进程、无误的数目化揣测、尽心竭力的办事立场、服从指数化投资的工具,力图竣工对对象指数的灵验跟踪,为持有人供给与之邻近的收入。投资者能够按照本身对质券市集的剖断及投资品格,借助投资金基金插足市集。 经管人对陈述期内基金估值轨范等事故的注脚 按照中原证监会关联原则和基金协定商定,本基金经管人应肃穆根据企业司帐法例、中原证监会关联原则和基金协定对付估值的商定,对基金所持有的投资种类举行估值。本基金经管人已制订基金估值和份额净值计价的营业经管轨制,明晰基金估值的轨范和时间;开发了估值委员会,构成职员包含副总司理、督察长、权柄探究部总司理、指数投资部总司理、现款投资部总司理、危险经管部总司理及运作保险部总司理等。本基金经管人运用稳重的估值营业编制,估值职员纯熟种种投资种类的估值准则和险些估值轨范。估值进程中包蕴危险监测、独揽和陈述体制。基金经管人转换估值时间,引导基金财富净值的转化在0.25%以上的,对所采取的关联估值时间、假如及输出值的适应性研究司帐师事宜所的专科定见。本基金托管人按照司法法则央浼实行估值及净值揣测的复核仔肩。订价供职机构根据贸易协定商定供给订价供职。基金司理可插足估值准则和本事的商讨,但不插足估值价钱的终极决议。本陈述期内,插足估值进程各方之间无宏大便宜争持。 经管人对陈述期内基金效益分派境况的注脚 本基金协定商定,在?合相关基金分成前提的条件下,本基金每年收入分派次数最多为12次,每份基金份额屡屡基金收入分派比率不得低于基金收入分派基准日每份基金份额可供分派效益的10%,若《基金协定》成效生气3个月可不举行收入分派;本基金收入分派式样分两种:现款分成与盈利再投资,投资人可遴选现款盈利或将现款盈利自愿转为反响种别的基金份额举行再投资;若投资人不遴选,本基金默许的收入分派式样是现款分成;基金收入分派后基金份额净值不行低于面值;即基金收入分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收入分派金额后不行低于面值;统一种别内每一基金份额享有一律分派权;司法法则或囚禁组织尚有原则的,从其原则。 按照上述分派准则以及基金的现实运作境况,本陈述期本基金未有分派事故。 陈述期内基金持有人数或基金财富净值预警注脚 不对用。 托管人陈述 陈述期内本基金托管人遵规取信境况说明 本陈述期内,本基金托管人在对南边中证申万有色金属往还型开启式指数证券投资基金提倡式连接基金的托管经过中,肃穆服从《证券投资基金法》及其余司法法则和基金协定的相关原则,不生计职何侵害基金份额持有人便宜的举动,一律负责尽责地实行了基金托管人应尽的负担。 托管人对陈述期内本基金投资运作遵规取信、净值揣测、效益分派等境况的注脚 本陈述期内,南边中证申万有色金属往还型开启式指数证券投资基金提倡式连接基金的经管人——南边基金经管株式会社在南边中证申万有色金属往还型开启式指数证券投资基金提倡式连接基金的投资运作、基金财富净值揣测、基金份额申购赎回价钱揣测、基金用度支出等题目上,不生计职何侵害基金份额持有人便宜的举动,在各紧要方面的运作肃穆根据基金协定的原则举行。 托管人对今年度陈述中财政消息等形式的实在、精确和完全宣告定见 本托管人遵章对南边基金经管株式会社体例和表露的南边中证申万有色金属往还型开启式指数证券投资基金提倡式连接基金2018年年度陈述中财政目标、净值涌现、效益分派境况、财政司帐陈述、投资连合陈述等形式举行了核对,以上形式实在、精确和完全。 审计陈述 本基金2018年年度财政司帐陈述经普华永道中天司帐师事宜所(出格通俗共同)审计,立案司帐师签名出具了普华永道中天审字(2019)第23070号“圭臬无保存定见的审计陈述”,投资者可经过议定年度陈述正文观察审计陈述全文。 年度财政报表 财富欠债表 司帐主体:南边中证申万有色金属往还型开启式指数证券投资基金提倡式连接基金 陈述停止日:2018年12月31日 单元:黎民币元 财富 附注号 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 财富: 银行入款 7.4.7.1 1,594,951.06 1,671,741.73 结算备付金 6,765.89 10,416.72 存出担保金 1,902.49 3,762.80 往还性金融财富 7.4.7.2 26,374,122.10 25,815,696.30 个中:股票投资 847,323.70 760,101.90 基金投资 25,526,798.40 25,054,694.40 债券投资 - 900.00 财富撑持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融财富 7.4.7.3 - - 买入返售金融财富 7.4.7.4 - - 应收证券整理款 8,015.11 157,448.41 应收利钱 7.4.7.5 325.29 335.75 应收股利 - - 应收申购款 33,791.19 676,120.91 递延所得税财富 - - 其余财富 7.4.7.6 11,997.40 - 财富全部 28,031,870.53 28,335,522.62 欠债和全数者权柄 附注号 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 欠债: 短期告贷 - - 往还性金融欠债 - - 衍生金融欠债 7.4.7.3 - - 售卖回购金融财富款 - - 外交证券整理款 - - 外交赎回款 88,895.53 1,067,150.47 外交经管人待遇 1,455.41 933.42 外交托管费 291.09 186.68 外交发卖供职费 4,486.06 3,122.01 外交往还用度 7.4.7.7 663.19 1,391.30 应交税费 - - 外交利钱 - - 外交效益 - - 递延所得税欠债 - - 其余欠债 7.4.7.8 30,108.41 31,224.30 欠债总共 125,899.69 1,104,008.18 全数者权柄: 实收基金 7.4.7.9 48,075,958.93 29,144,070.54 未分派效益 7.4.7.10 -20,169,988.09 -1,912,556.10 全数者权柄总共 27,905,970.84 27,231,514.44 欠债和全数者权柄全部 28,031,870.53 28,335,522.62 注:陈述停止日2018年12月31日,南边有色金属连接A份额净值0.5820元,基金份额总数24,482,629.16份;南边有色金属连接C份额净值0.5789元,基金份额总数23,593,329.77份;总份额总共48,075,958.93份。 效益表 司帐主体:南边中证申万有色金属往还型开启式指数证券投资基金提倡式连接基金 本陈述期:2018年1月1日至2018年12月31日 单元:黎民币元 名目 附注号 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比时候2017年9月8日(基金协定成效日)至2017年12月31日 一、收益 -13,695,559.32 -1,549,698.45 1.利钱收益 13,669.71 112,074.54 个中:入款利钱收益 7.4.7.11 13,669.19 10,050.33 债券利钱收益 0.52 0.19 财富撑持证券利钱收益 - - 买入返售金融财富收益 - 102,024.02 其余利钱收益 - - 2.投资收入(耗损以“-”填列) -1,270,072.31 -297,251.24 个中:股票投资收入 7.4.7.12 -387,634.32 -142,679.31 基金投资收入 7.4.7.13 -891,825.98 -154,874.11 债券投资收入 7.4.7.14 160.52 257.18 财富撑持证券投资收入 - - 贵金属投资收入 7.4.7.15 - - 衍生东西收入 7.4.7.16 - - 股利收入 7.4.7.17 9,227.47 45.00 3.平允代价改观收入(耗损以“-”号填列) 7.4.7.18 -12,527,603.68 -1,405,240.64 4.汇兑收入(耗损以“-”号填列) - - 5.其余收益(耗损以“-”号填列) 7.4.7.19 88,446.96 40,718.89 减:二、用度 101,422.26 62,582.61 1.经管人待遇 7.4.10.2.1 12,051.14 14,171.40 2.托管费 7.4.10.2.2 2,410.22 2,834.29 3.发卖供职费 7.4.10.2.3 46,586.57 9,521.00 4.往还用度 7.4.7.20 10,182.33 5,610.92 5.利钱付出 - - 个中:售卖回购金融财富付出 - - 6.税金及附加 - - 7.其余用度 7.4.7.21 30,192.00 30,445.00 三、效益总数(亏本总数以“-”号填列) -13,796,981.58 -1,612,281.06 减:所得税用度 - - 四、净效益(净亏本以“-”号填列) -13,796,981.58 -1,612,281.06 全数者权柄(基金净值)改观表 司帐主体:南边中证申万有色金属往还型开启式指数证券投资基金提倡式连接基金 本陈述期:2018年1月1日至2018年12月31日 单元:黎民币元 名目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分派效益 全数者权柄总共 一、期初全数者权柄(基金净值) 29,144,070.54 -1,912,556.10 27,231,514.44 二、本期策划运动发作的基金净值改观数(本期效益) - -13,796,981.58 -13,796,981.58 三、本期基金份额往还发作的基金净值改观数(净值缩减以“-”号填列) 18,931,888.39 -4,460,450.41 14,471,437.98 个中:1.基金申购款 69,406,806.76 -14,177,343.72 55,229,463.04 2.基金赎回款 -50,474,918.37 9,716,893.31 -40,758,025.06 四、本期向基金份额持有人分派效益发作的基金净值改观(净值缩减以“-”号填列) - - - 五、期末全数者权柄(基金净值) 48,075,958.93 -20,169,988.09 27,905,970.84 名目 上年度可比时候2017年9月8日(基金协定成效日)至2017年12月31日 实收基金 未分派效益 全数者权柄总共 一、期初全数者权柄(基金净值) 25,875,286.39 - 25,875,286.39 二、本期策划运动发作的基金净值改观数(本期效益) - -1,612,281.06 -1,612,281.06 三、本期基金份额往还发作的基金净值改观数(净值缩减以“-”号填列) 3,268,784.15 -300,275.04 2,968,509.11 个中:1.基金申购款 19,563,236.37 -1,369,028.09 18,194,208.28 2.基金赎回款 -16,294,452.22 1,068,753.05 -15,225,699.17 四、本期向基金份额持有人分派效益发作的基金净值改观(净值缩减以“-”号填列) - - - 五、期末全数者权柄(基金净值) 29,144,070.54 -1,912,556.10 27,231,514.44 报表附注为财政报表的构成一面。 本陈述7.1至7.4财政报表由下列肩负人缔结: ____杨小松_______徐超__________徐超____ 基金经管人肩负人主管司帐办事肩负人司帐机构肩负人 报表附注 基金基础境况 南边中证申万有色金属往还型开启式指数证券投资基金提倡式连接基金(以下简称“本基金”)经中原证券监视经管委员会(以下简称“中原证监会”)证监答应[2016]3013号《对付准予南边中证申万有色金属往还型开启式指数证券投资基金提倡式连接基金立案的批复》准许,由南边基金经管株式会社(原南边基金经管有限公司,已于2018年1月4日料理已毕工商改观注册)遵照《中华黎民共和国证券投资基金法》和《南边中证申万有色金属往还型开启式指数证券投资基金提倡式连接基金基金协定》肩负公然召募。本基金为协议型开启式,存续刻期未必,初次设置召募不包含认购本钱利钱共召募黎民币25,855,038.86元,业经普华永道中天司帐师事宜所(出格通俗共同)普华永道中天验字(2017)第660号验资陈述给予考证。经向中原证监会挂号,《南边中证申万有色金属往还型开启式指数证券投资基金提倡式连接基金基金协定》于2017年9月8日正式成效,基金协定成效日的基金份额总数为25,875,286.39份基金份额,个中认购本钱利钱折合20,247.53份基金份额。本基金的基金经管报酬南边基金经管株式会社,基金托管报酬中原工商银行株式会社。 本基金为提倡式基金,提倡本钱认购一面为10,002,639.15份基金份额,提倡本钱认购方答允运用提倡本钱认购的基金份额持有刻期不少于3年。 本基金按照认购/申购用度、发卖供职费收取式样的互异,将基金份额分为互异的种别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购用度并在赎回时按照持有刻期收取赎回用度、不从本种别基金财富入网提发卖供职费的基金份额,称为A类基金份额;从本种别基金财富入网提发卖供职费、不收取认购/申购用度并在赎回时按照持有刻期收取赎回用度的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额永诀建立代码。因为基金用度的互异,本基金A类基金份额和C类基金份额将永诀揣测基金份额净值,揣测公式为揣测日种种别基金财富净值除以揣测日出卖在外的该种别基金份额总额。 本基金为南边中证申万有色金属往还型开启式指数证券投资基金(以下简称“目的ETF”)的ETF连接基金。目的ETF是采取一律复制法竣工对中证申万有色金属指数严密精跟踪的被迫指数基金,本基金首要经过议定投资于目的ETF竣工对功绩较量基准的严密精跟踪,力图净值伸长率与功绩较量基准之间的日均跟踪偏离度不跨越0.35%,年跟踪差错不跨越4%。 按照《中华黎民共和国证券投资基金法》和《南边中证申万有色金属往还型开启式指数证券投资基金提倡式连接基金协定》的相关原则,本基金的投资限度为目的ETF基金份额、中证申万有色金属指数成份股、备选成份股。其余,本基金可小批投资于非成份股(包含中小板、创业板及其余经中原证监会准许上市的股票)、债券(包含海内遵章刊行和上市往还的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、当局撑持机构债券、当局撑持债券、场所当局债券、可改换债券及其余经中原证监会同意投资的债券)、财富撑持证券、债券回购、银行入款(包含订交入款、按期入款及其余银行入款)、钱币市集东西、权证、股指期货以及经中原证监会同意基金投资的其余金融东西。本基金投资于目的ETF的比率不低于基金财富净值的90%。每个往还日日终在扣除股指期货合约需交纳的往还担保金后,现款或到期日在一年以内确当局债券的投资比率不低于基金财富净值的5%,个中现款不包含结算备付金、存出担保金、应收申购款等。本基金功绩较量基准为中证申万有色金属指数收入率×95%+银行黎民币活期入款利率(税后)×5%。 本财政报表由本基金的基金经管人南边基金经管株式会社于2019年3月25日接受报出。 司帐报表的体例底子 本基金的财政报表根据财务部于2006年2月15日及从此时候发布的《企业司帐法例-基础法例》、各项具融会计法例及关联原则(以下合称“企业司帐法例”)、中原证监会发布的《证券投资基金消息表露XBRL模板第3号

  》、中原证券投资基金业协会(以下简称“中原基金业协会”)发布的《证券投资基金司帐核算营业教导》、《南边中证申万有色金属往还型开启式指数证券投资基金提倡式连接基金基金协定》和在财政报表附注7.4.4所列示的中原证监会、中原基金业协会发表的相关原则及同意的基金行业实务操纵体例。 本财政报表以一连策划为底子体例。 听从企业司帐法例及其余相关原则的说明 本基金2018年度财政报表?合企业司帐法例的央浼,实在、完全地响应了本基金2018年12月31日的财政状态以及2018年度的策划成绩和基金净值改观境况等相关消息。 本陈述期所采取的司帐战略、司帐测度与比来一期年度陈述相相仿的注脚 司帐战略改观的注脚 本基金本陈述期未发作司帐战略改观。 司帐测度改观的注脚 本基金本陈述期未发作司帐测度改观。 偏差修正的注脚 本基金在本陈述时候不用注脚的司帐偏差修正。 税项 按照财务部、国度税务总局财税[2008]1号《对付企业所得税多少优惠战略的告诉》、财税[2012]85号《对付实行上市公司股息盈利差异化个体所得税战略相关题目的告诉》、财税[2015]101号《对付上市公司股息盈利差异化个体所得税战略相关题目的告诉》、财税[2016]36号《对付所有推开生意税改征增值税试点的告诉》、财税[2016]46号《对付进一步明晰所有推开营改增试点金融业相关战略的告诉》、财税[2016]70号《对付金融机构同行交往等增值税战略的填充告诉》、财税[2016]140号《对付明晰金融房地产开辟训诫帮助供职等增值税战略的告诉》、财税[2017]2号《对付资管产物增值税战略相关题目的填充告诉》、财税[2017]56号《对付资管产物增值税相关题目的告诉》、财税[2017]90号《对付租入停止财富出项税额抵扣等增值税战略的告诉》及其余关联财税法则和实务操纵,首要税项列示如下: (1)资管产物经营经过中发作的增值税应税举动,以资管产物经管报酬增值税征税人。资管产物经管人经营资管产物经过中发作的增值税应税举动,暂合用简捷计税本事,根据3%的征收率交纳增值税。对资管产物在2018年1月1日前经营经过中发作的增值税应税举动,未交纳增值税的,不再交纳;已交纳增值税的,已征税额从资管产物经管人从此月份的增值税应征税额中抵减。 对质券投资基金经管人行使基金生意股票、债券的让与收益免征增值税,对国债、场所当局债以及金融同行交往利钱收益亦免征增值税。资管产物经管人经营资管产物供给的贷款供职,以2018年1月1日起发作的利钱及利钱本质的收益为发卖额。资管产物经管人经营资管产物让与2017年12月31日前获得的基金,能够遴选按如实际买入价揣测发卖额,也许以2017年结尾一个往还日的基金份额净值看成买入价揣测发卖额。 (2)对基金从证券市集中获得的收益,包含生意股票、债券的差价收益,股票的股息、盈利收益,债券的利钱收益及其余收益,暂不征收企业所得税。 (3)对基金获得的企业债券利钱收益,应由刊行债券的企业在向基金付出利钱期间扣代缴20%的个体所得税。对基金从上市公司获得的股息盈利所得,持股刻期在1个月以内(含1个月)的,其股息盈利所得全额计入应征税所得额;持股刻期在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应征税所得额;持股刻期跨越1年的,暂免征收个体所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后获得的股息、盈利收益,根据上述原则揣测征税,持股时辰自解禁日起揣测;解禁前获得的股息、盈利收益一连暂减按50%计入应征税所得额。上述所得团结合用20%的税率计征个体所得税。 (4)基金售卖股票按0.1%的税率交纳股票往还印花税,买入股票不征收股票往还印花税。 (5)本基金的都市庇护配置税、训诫费附加和场所训诫费附加等税费按如实际交纳增值税额的合用比率揣测交纳。 紧要财政报表名目的注脚 银行入款 单元:黎民币元 名目 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 活期入款 1,594,951.06 1,671,741.73 按期入款 - - 个中:入款刻期1个月以内 - - 入款刻期1-3个月 - - 入款刻期3个月以上 - - 其余入款 - - 总共 1,594,951.06 1,671,741.73 往还性金融财富 单元:黎民币元 名目 本期末2018年12月31日 本钱 平允代价 平允代价改观 股票 889,684.47 847,323.70 -42,360.77 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 往还所市集 - - - 银行间市集 - - - 总共 - - - 财富撑持证券 - - - 基金 39,417,281.95 25,526,798.40 -13,890,483.55 其余 - - - 总共 40,306,966.42 26,374,122.10 -13,932,844.32 名目 上年度末2017年12月31日 本钱 平允代价 平允代价改观 股票 748,125.60 760,101.90 11,976.30 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 往还所市集 900.00 900.00 - 银行间市集 - - - 总共 900.00 900.00 - 财富撑持证券 - - - 基金 26,471,911.34 25,054,694.40 -1,417,216.94 其余 - - - 总共 27,220,936.94 25,815,696.30 -1,405,240.64 注:基金投资均为本基金持有的目的ETF的份额,按估值日目的ETF的份额净值决定平允代价。本基金可采取股票连合申赎的式样或证券二级市集生意的式样举行目的ETF份额的往还。 衍生金融财富/欠债 本基金本陈述期末及上年度末无衍生金融东西。 买入返售金融财富 各项买入返售金融财富期末余额 本基金本陈述期末及上年度末无各项买入返售金融财富。 期末买断式逆回购往还中获得的债券 本基金本陈述期末及上年度末无买断式逆回购往还中获得的债券。 应收利钱 单元:黎民币元 名目 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 应收活期入款利钱 321.49 329.28 应收按期入款利钱 - - 应收其余入款利钱 - - 应收结算备付金利钱 3.00 4.70 应收债券利钱 - 0.07 应收财富撑持证券利钱 - - 应说合入返售证券利钱 - - 应收申购款利钱 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其余 0.80 1.70 总共 325.29 335.75 其余财富 单元:黎民币元 名目 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 其余应收款 - - 待摊用度 - - 可收退补款 11,997.40 - 应退代替款 - - 总共 11,997.40 - 外交往还用度 单元:黎民币元 名目 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 往还所市集外交往还用度 663.19 1,391.30 银行间市集外交往还用度 - - 总共 663.19 1,391.30 其余欠债 单元:黎民币元 名目 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 外交券商往还单位担保金 - - 外交赎回费 108.41 1,224.30 预提用度 30,000.00 30,000.00 总共 30,108.41 31,224.30 实收基金 金额单元:黎民币元 南边有色金属连接A 名目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 19,240,230.55 19,240,230.55 本期申购 17,099,854.79 17,099,854.79 本期赎回(以“-”号填列) -11,857,456.18 -11,857,456.18 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算改观份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 24,482,629.16 24,482,629.16 金额单元:黎民币元 南边有色金属连接C 名目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 9,903,839.99 9,903,839.99 本期申购 52,306,951.97 52,306,951.97 本期赎回(以“-”号填列) -38,617,462.19 -38,617,462.19 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算改观份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 23,593,329.77 23,593,329.77 注:申购含改换入份额;赎回含改换出份额。 未分派效益 单元:黎民币元 南边有色金属连接A 名目 已竣工一面 未竣工一面 未分派效益总共 上年度末 -151,257.70 -1,103,881.35 -1,255,139.05 本期效益 -728,143.53 -7,317,212.63 -8,045,356.16 本期基金份额往还发作的改观数 -104,425.35 -829,878.48 -934,303.83 个中:基金申购款 -314,984.16 -2,514,639.67 -2,829,623.83 基金赎回款 210,558.81 1,684,761.19 1,895,320.00 本期已分派效益 - - - 本期末 -983,826.58 -9,250,972.46 -10,234,799.04 单元:黎民币元 南边有色金属连接C 名目 已竣工一面 未竣工一面 未分派效益总共 上年度末 -89,351.59 -568,065.46 -657,417.05 本期效益 -541,234.37 -5,210,391.05 -5,751,625.42 本期基金份额往还发作的改观数 -415,095.59 -3,111,050.99 -3,526,146.58 个中:基金申购款 -1,334,352.16 -10,013,367.73 -11,347,719.89 基金赎回款 919,256.57 6,902,316.74 7,821,573.31 本期已分派效益 - - - 本期末 -1,045,681.55 -8,889,507.50 -9,935,189.05 入款利钱收益 单元:黎民币元 名目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比时候2017年9月8日(基金协定成效日)至2017年12月31日 活期入款利钱收益 13,387.18 8,110.54 按期入款利钱收益 - - 其余入款利钱收益 - - 结算备付金利钱收益 192.65 1,848.24 其余 89.36 91.55 总共 13,669.19 10,050.33 股票投资收入 股票投资收入名目组成 单元:黎民币元 名目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比时候2017年9月8日(基金协定成效日)至2017年12月31日 股票投资收入——生意股票差价收益 -190,906.91 -15,972.28 股票投资收入——赎回差价收益 - - 股票投资收入——申购差价收益 -196,727.41 -126,707.03 总共 -387,634.32 -142,679.31 股票投资收入——生意股票差价收益 单元:黎民币元 名目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比时候2017年9月8日(基金协定成效日)至2017年12月31日 售卖股票成交总数 5,964,258.29 1,994,832.00 减:售卖股票本钱总数 6,155,165.20 2,010,804.28 生意股票差价收益 -190,906.91 -15,972.28 股票投资收入——赎回差价收益 本基金本陈述期内及上年度可比时候无股票赎回差价收益。 股票投资收入——申购差价收益 单元:黎民币元 名目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比时候2017年9月8日(基金协定成效日)至2017年12月31日 申购基金份额总数 18,317,300.00 28,030,150.00 减:现款付出申购款总数 7,614,787.87 14,213,354.01 减:申购股票本钱总数 10,899,239.54 13,943,503.02 申购差价收益 -196,727.41 -126,707.03 基金投资收入 单元:黎民币元 名目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比时候2017年9月8日(基金协定成效日)至2017年12月31日 售卖/赎回基金成交总数 4,601,213.16 3,182,301.89 减:售卖/赎回基金本钱总数 5,493,039.14 3,337,176.00 基金投资收入 -891,825.98 -154,874.11 债券投资收入 单元:黎民币元 名目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比时候2017年9月8日(基金协定成效日)至2017年12月31日 售卖债券(债转股及债券到期兑付)成交总数 1,061.11 1,257.30 减:售卖债券(债转股及债券到期兑付)本钱总数 900.00 1,000.00 减:应收利钱总数 0.59 0.12 生意债券差价收益 160.52 257.18 贵金属投资收入 无。 衍生东西收入 无。 股利收入 单元:黎民币元 名目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比时候2017年9月8日(基金协定成效日)至2017年12月31日 股票投财富生的股利收入 9,227.47 45.00 基金投财富生的股利收入 - - 总共 9,227.47 45.00 平允代价改观收入 单元:黎民币元 名目称号 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比时候2017年9月8日(基金协定成效日)至2017年12月31日 1.往还性金融财富 -12,527,603.68 -1,405,240.64 ——股票投资 -54,337.07 11,976.30 ——债券投资 - - ——财富撑持证券投资 - - ——基金投资 -12,473,266.61 -1,417,216.94 ——贵金属投资 - - ——其余 - - 2.衍生东西 - - ——权证投资 - - ——期货投资 - - 3.其余 - - 减:应税金融商品平允代价改观发作的预估增值税 - - 总共 -12,527,603.68 -1,405,240.64 其余收益 单元:黎民币元 名目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比时候2017年9月8日(基金协定成效日)至2017年12月31日 基金赎回费收益 84,816.01 37,361.26 基金改换费收益 3,630.95 2,793.18 其余 - 564.45 总共 88,446.96 40,718.89 注:1.本基金的赎回费率按持有时候递减,A类基金份额不低于赎回费总数的25%纳入基金财富;C类基金份额不低于赎回费总数的75%纳入基金财富。 2.本基金的改换费由转出基金赎回费和基金申购费补差两一面组成,个中A类基金份额不低于赎回费一面的25%纳入转出基金的基金财富;C类基金份额不低于赎回费一面的75%纳入转出基金的基金财富。 往还用度 名目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比时候2017年9月8日(基金协定成效日)至2017年12月31日 往还所市集往还用度 9,848.00 5,247.59 银行间市集往还用度 - - 往还基金发作的用度 334.33 363.33 个中:申购费 - - 赎回费 - - 场内往还费 13.02 93.50 其余 321.31 269.83 总共 10,182.33 5,610.92 其余用度 单元:黎民币元 名目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比时候2017年9月8日(基金协定成效日)至2017年12月31日 审计用度 30,000.00 30,000.00 消息表露费 - - 银行用度 192.00 45.00 其余 - 400.00 总共 30,192.00 30,445.00 或有事故、财富欠债表遥远事故的注脚 或有事故 截止财富欠债表日,本基金不用要注脚的宏大或有事故。 财富欠债表遥远事故 截止财政陈述接受报出日,本基金不用要表露的财富欠债表遥远事故。 联系方相关 联系方称号 与本基金的相关 南边基金经管株式会社(“南边基金”) 基金经管人、注册机构、基金发卖机构 中原工商银行株式会社(“工商银行”) 基金托管人、基金发卖机构 华泰证券株式会社(“华泰证券”) 基金经管人的股东、基金发卖机构 兴业证券株式会社(“兴业证券”) 基金经管人的股东、基金发卖机构 厦门国际相信有限公司 基金经管人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金经管人的股东 南边资金经管有限公司 基金经管人的子公司 南边东英财富经管有限公司 基金经管人的子公司 南边中证申万有色金属往还型开启式指数证券投资基金(“申万有色金属ETF基金”) 本基金的基金经管人经管的其余基金 1.下述联系往还均在寻常营业限度内按平常贸易条件签定。 2.按照《南边基金经管有限法令令定称号改观的布告》,公司称号由“南边基金经管有限公司”改观为“南边基金经管株式会社”,公司股权组织等事故未发作转化,并已于2018年1月4日在深圳市市集监视经管局已毕反响改观注册手续。 本陈述期及上年度可比时候的联系方往还 经过议定联系方往还单位举行的往还 股票往还 金额单元:黎民币元 联系方称号 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比时候2017年9月8日(基金协定成效日)至2017年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总数的比率 成交金额 占当期股票 成交总数的比率 华泰证券 6,046,518.11 29.39% 1,616,721.00 9.38% 兴业证券 14,526,578.79 70.61% 15,619,689.50 90.62% 基金往还 联系方称号 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比时候2017年9月8日(基金协定成效日)至2017年12月31日 成交金额 占当期基金 成交总数的比率 成交金额 占当期基金 成交总数的比率 兴业证券 23,890,623.19 100.00% 33,148,451.69 100.00% 注:本期基金成交金额中包含基金申购赎回23,601,363.59元,基金二级市集生意289,259.60元(2017年9月8日(基金协定成效日)至2017年12月31日止时候基金成交金额中包含基金申购赎回31,069,755.05元,基金二级市集生意2,078,696.64元)。 权证往还 本基金本陈述期内及上年度可比时候无经过议定联系方往还单位举行的权证往还。 外交出联系方的佣钿 金额单元:黎民币元 联系方称号 本期2018年1月1日至2018年12月31日 当期佣钿 占当期佣钿总量的比率 期末外交佣钿余额 占期末外交佣钿总数的比率 华泰证券 604.79 29.39% 300.58 45.32% 兴业证券 1,452.71 70.61% 362.61 54.68% 联系方称号 上年度可比时候2017年9月8日(基金协定成效日)至2017年12月31日 当期佣钿 占当期佣钿总量的比率 期末外交佣钿余额 占期末外交佣钿总数的比率 华泰证券 161.71 9.38% 161.71 11.62% 兴业证券 1,561.94 90.62% 1,229.59 88.38% 注:1.上述佣钿按市集佣钿率揣测。 2.该类佣钿订交的供职限度还包含佣钿收取方为本基金供给的证券投资探究成绩和市集消息供职等。 联系方待遇 基金经管费 单元:黎民币元 名目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比时候2017年9月8日(基金协定成效日)至2017年12月31日 当期发作的基金外交出的经管费 12,051.14 14,171.40 个中:付出发卖机构的客户庇护费 37,752.96 8,782.44 注:本基金基金资产中投资于目的ETF的一面不收取经管费,付出基金经管人南边基金的经管人待遇按前一日基金财富净值扣除所持有目的ETF基金份额一面的基金财富后的余额(若为负数,则取零)的0.50%年费率计提,每日累计至每月月尾,按月付出。其揣测公式为: 日经管人待遇=(前一日基金财富净值–前一日所持有目的ETF基金份额一面的基金财富)X0.50%/夙昔天数。 基金托管费 单元:黎民币元 名目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比时候2017年9月8日(基金协定成效日)至2017年12月31日 当期发作的基金外交出的托管费 2,410.22 2,834.29 注:本基金基金资产中投资于目的ETF的一面不收取托管费,付出基金托管人中原工商银行的托管费按前一日基金财富净值扣除所持有目的ETF基金份额一面的基金财富后的余额(若为负数,则取零)的0.10%年费率计提,每日累计至每月月尾,按月付出。其揣测公式为: 日托管费=(前一日基金财富净值–前一日所持有目的ETF基金份额一面的基金财富)X0.10%/夙昔天数。 发卖供职费 单元:黎民币元 得回发卖供职费的各联系方称号 本期2018年1月1日至2018年12月31日 当期发作的基金外交出的发卖供职费 南边有色金属连接A 南边有色金属连接C 总共 中原工商银行 - 14,836.95 14,836.95 南边基金 - 3,457.41 3,457.41 华泰证券 - 19.38 19.38 总共 - 18,313.74 18,313.74 得回发卖供职费的各联系方称号 上年度可比时候2017年9月8日(基金协定成效日)至2017年12月31日 当期发作的基金外交出的发卖供职费 南边有色金属连接A 南边有色金属连接C 总共 中原工商银行 - 5,683.73 5,683.73 华泰证券 - 0.76 0.76 南边基金 - 490.27 490.27 总共 - 6,174.76 6,174.76 注:本基金基金财富中投资于目的ETF的一面不收取发卖供职费,付出C类基金份额发卖机构的发卖供职费按前一日C类基金份额的基金财富净值扣除所持有目的ETF基金份额一面的基金财富后的余额(若为负数,则取零)的0.40%的年费率计提,每日累计至每月月尾,按月付出给南边基金,再由南边基金揣测并付出给各基金发卖机构。A类基金份额不收取发卖供职费。其揣测公式为: 日发卖供职费=前一日C类基金份额基金财富净值X0.40%/夙昔天数。 与联系方举行银行间同行市集的债券(含回购)往还 本基金本陈述期内及上年度可比时候无与联系方举行银行间同行市集的债券(含回购)往还。 各联系方投资金基金的境况 陈述期内基金经管人行使固有本钱投资金基金的境况 份额单元:份 名目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 南边有色金属连接A 南边有色金属连接C 基金协定成效日(2017年9月8日)持有的基金份额 - - 陈述期初持有的基金份额 10,002,639.15 - 陈述时候申购/买入总份额 - - 陈述时候因拆分改观份额 - - 减:陈述时候赎回/售卖总份额 - - 陈述期末持有的基金份额 10,002,639.15 - 陈述期末持有的基金份额占基金总份额比率 20.81% - 份额单元:份 名目 上年度可比时候2017年9月8日至2017年12月31日 南边有色金属连接A 南边有色金属连接C 基金协定成效日(2017年9月8日)持有的基金份额 10,002,639.15 - 陈述期初持有的基金份额 - - 陈述时候申购/买入总份额 - - 陈述时候因拆分改观份额 - - 减:陈述时候赎回/售卖总份额 - - 陈述期末持有的基金份额 10,002,639.15 - 陈述期末持有的基金份额占基金总份额比率 34.32% - 注:基金经管人南边基金投资金基金合用的认(申)购/赎回费率根据本基金招募仿单的原则实践。 陈述期末除基金经管人出格的其余联系方投资金基金的境况 无。 由联系方存在的银行入款余额及当期发作的利钱收益 单元:黎民币元 联系方称号 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比时候2017年9月8日(基金协定成效日)至2017年12月31日 期末余额 当期利钱收益 期末余额 当期利钱收益 工商银行 1,594,951.06 13,387.18 1,671,741.73 8,110.54 注:本基金的银行入款由基金托管人中原工商银行株式会社存在,按银行商定利率计息。 本基金在承销期内插足联系方承销证券的境况 本基金本陈述期内及上年度可比时候无在承销期内插足联系方承销证券的境况。 其余联系往还事故的注脚 其余联系往还事故的注脚 于2018年12月31日,本基金持有45,068,500份目的ETF基金份额,占其总份额的比率为31.84%(2017年12月31日:本基金持有26,688,000份目的ETF基金份额,占其总份额的比率为19.69%)。 效益分派境况 本基金本陈述期内未举行效益分派。 期末(2018年12月31日)本基金持有的通畅受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的通畅受限证券 本基金本陈述期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的通畅受限证券。 期末持有的短促停牌等通畅受限股票 本基金本陈述期末未持有短促停牌等通畅受限股票。 期末债券正回购往还中看成典质的债券 无。 投资连合陈述 期末基金财富连合境况 序号 名目 金额(元) 占基金总财富的比率(%) 1 权柄投资 847,323.70 3.02 个中:股票 847,323.70 3.02 2 基金投资 25,526,798.40 91.06 3 停止收入投资 - - 个中:债券 - - 财富撑持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融财富 - - 个中:买断式回购的买入返售金融财富 - - 7 银行入款和结算备付金总共 1,601,716.95 5.71 8 其余财富 56,031.48 0.20 9 总共 28,031,870.53 100.00 期末按行业分类的股票投资连合 期末按行业分类的境内股票投资连合 金额单元:黎民币元 代码 行业种别 平允代价(元) 占基金财富净值比率(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 301,237.60 1.08 C 创造业 546,086.10 1.96 D 电力、热力、燃气及水临蓐和提供业 - - E 建立业 - - F 零售和批发业 - - G 交通运送、仓储和邮政业 - - H 歇宿和餐饮业 - - I 消息传输、软件和消息时间供职业 - - J 金融业 - - K 房地物业 - - L 租借和商务供职业 - - M 科学探究和时间供职业 - - N 水力、境遇和大家步骤经管业 - - O 住户供职、修缮和其余供职业 - - P 训诫 - - Q 卫生和社会办事 - - R 文明、体育和文娱业 - - S 归纳 - - 总共 847,323.70 3.04 期末按行业分类的港股通投资股票投资连合 本基金本陈述期末未持有港股通投资股票。 期末按平允代价占基金财富净值比率巨细排序的前十名股票投资明细 金额单元: 序号 股票代码 股票称号 数目(股) 平允代价(元) 占基金财富净值比率(%) 1 601899 紫金矿业 20,800 69,472.00 0.25 2 002466 天齐锂业 1,690 49,550.80 0.18 3 603993 洛阳钼业 12,200 45,872.00 0.16 4 002460 赣锋锂业 1,950 43,056.00 0.15 5 601600 中原铝业 11,400 40,470.00 0.15 6 600547 山东黄金 1,300 39,325.00 0.14 7 600111 朔方稀土 3,800 33,326.00 0.12 8 600516 方大炭素 1,900 31,749.00 0.11 9 000630 铜陵有色 13,400 26,398.00 0.09 10 600219 南山铝业 12,360 26,079.60 0.09 注:投资者欲分解本陈述期末基金投资的全数股票明细,应浏览刊登于的年度陈述正文。 陈述期内股票投资连合的宏大改观 累计买入金额凌驾期初基金财富净值2%或前20名的股票明细 金额单元:黎民币元 序号 股票代码 股票称号 本期累计买入金额 占期初基金财富净值比率(%) 1 601899 紫金矿业 1,403,813.00 5.16 2 600516 方大炭素 905,739.00 3.33 3 603799 华友钴业 900,853.10 3.31 4 600111 朔方稀土 857,690.00 3.15 5 600547 山东黄金 701,849.00 2.58 6 601600 中原铝业 684,560.00 2.51 7 603993 洛阳钼业 680,496.00 2.50 8 600219 南山铝业 576,036.00 2.12 9 600362 江西铜业 563,736.00 2.07 10 002466 天齐锂业 492,959.00 1.81 11 600489 中金黄金 469,566.00 1.72 12 002460 赣锋锂业 453,126.00 1.66 13 600497 驰宏锌锗 432,014.00 1.59 14 600673 东阳光科 429,373.00 1.58 15 601168 西部矿业 418,637.00 1.54 16 600392 盛和资源 376,235.51 1.38 17 600549 厦门钨业 368,240.00 1.35 18 600711 盛屯矿业 279,951.00 1.03 19 002340 格林美 243,011.00 0.89 20 000630 铜陵有色 239,144.00 0.88 注:买入包含二级市集上自动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等得回的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数目)填列,不探讨关联往还用度。 累计售卖金额凌驾期初基金财富净值2%或前20名的股票明细 金额单元:黎民币元 序号 股票代码 股票称号 本期累计售卖金额 占期初基金财富净值比率(%) 1 002466 天齐锂业 448,135.00 1.65 2 002460 赣锋锂业 414,065.00 1.52 3 601899 紫金矿业 403,962.00 1.48 4 603799 华友钴业 289,992.00 1.06 5 600516 方大炭素 274,610.00 1.01 6 600111 朔方稀土 237,452.00 0.87 7 002340 格林美 226,336.00 0.83 8 000630 铜陵有色 224,711.93 0.83 9 601600 中原铝业 222,941.00 0.82 10 000060 中金岭南 200,925.00 0.74 11 600547 山东黄金 197,357.00 0.72 12 600362 江西铜业 163,732.00 0.60 13 600219 南山铝业 156,756.00 0.58 14 603993 洛阳钼业 154,669.00 0.57 15 000960 锡业股份 142,950.00 0.52 16 000975 银泰资源 138,919.18 0.51 17 600489 中金黄金 126,963.00 0.47 18 600673 东阳光科 114,965.58 0.42 19 000878 云南铜业 111,776.00 0.41 20 600497 驰宏锌锗 109,084.00 0.40 注:售卖包含二级市集上自动的售卖、换股、要约选购、刊行人回购及行权等缩减的股票,售卖金额按成交金额(成交单价乘以成交数目)填列,不探讨关联往还用度。 买入股票的本钱总数及售卖股票的收益总数 单元:黎民币元 买入股票本钱(成交)总数 14,612,510.61 售卖股票收益(成交)总数 5,964,258.29 注:买入股票本钱、售卖股票收益均按生意成交金额(成交单价乘以成交数目)填列,不探讨关联往还用度。 期末按债券种类分类的债券投资连合 本基金本陈述期末未持有债券。 期末按平允代价占基金财富净值比率巨细排序的前五名债券投资明细 本基金本陈述期末未持有债券。 期末按平允代价占基金财富净值比率巨细排序的全数财富撑持证券投资明细 本基金本陈述期末未持有财富撑持证券。 陈述期末按平允代价占基金财富净值比率巨细排序的前五贵重金属投资明细 本基金本陈述期末未持有贵金属。 期末按平允代价占基金财富净值比率巨细排序的前五名权证投资明细 本基金本陈述期末未持有权证。 陈述期末本基金投资的股指期货往还境况注脚 陈述期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 本基金投资股指期货的投资战略 本基金在举行股指期货投资时,将按照危险经管准则,以套期保值为首要主意,采取滚动性好、往还活动的期货合约,经过议定对质券市集和期货市集运转趋向的探究,团结股指期货的订价模子找寻其公道的估值秤谌,与现货财富举行成亲,经过议定多头或空头套期保值等政策举行套期保值操纵。基金经管人将充塞探讨股指期货的收入性、滚动性及危险性特点,行使股指期货对冲编制性危险、对冲出格境况下的滚动性危险,如大额申购赎回等;对冲因其余理由引导无法灵验跟踪对象指数的危险;诈欺金融衍生品的杠杆影响,下降股票和目的ETF仓位经常调理的往还本钱,抵达灵验跟踪对对象指数的主意。 陈述期末本基金投资的国债期货往还境况注脚 无。 本陈述期投资基金境况 期末按平允代价占基金财富净值比率巨细排序的前十名基金投资明细 金额单元:黎民币元 序号 基金称号 基金类别 运作式样 经管人 平允代价(黎民币元) 占基金财富净值比率(%) 1 南边中证申万有色金属ETF 股票型 往还型开启式 南边基金经管株式会社 25,526,798.40 91.47 投资连合陈述附注 说明本基金投资的前十名证券的刊行主体本期能否显露被囚禁部分备案考察,或在陈述体例日前一年内遭到公然指摘、处理的景遇。如是,还应付关联证券的投资决议轨范做出注脚 陈述期内基金投资的前十名证券的刊行主体未有被囚禁部分备案考察,不生计陈述体例日前一年内遭到公然指摘、处理的景遇。 说明基金投资的前十名股票能否凌驾基金协定原则的备选股票库。如是,还应付关联股票的投资决议轨范做出注脚 本基金投资的前十名股票异国凌驾基金协定原则的备选股票库,本基金经管人从轨制和进程上央浼股票必需先入库再买入。 期末其余各项财富组成 单元:黎民币元 序号 称号 金额(元) 1 存出担保金 1,902.49 2 应收证券整理款 8,015.11 3 应收股利 - 4 应收利钱 325.29 5 应收申购款 33,791.19 6 其余应收款 - 7 待摊用度 - 8 其余 11,997.40 9 总共 56,031.48 期末持有的处于转股期的可改换债券明细 本基金本陈述期末未持有债券。 期末前十名股票中生计通畅受限境况的注脚 本基金本陈述期末投资前十名股票中不生计通畅受限境况。 基金份额持有人消息 期末基金份额持有人户数及持有人组织 份额单元:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人组织 机构投资者 个体投资者 持有份额 占总份额比率 持有份额 占总份额比率 南边有色金属连接A 1,096 22,338.17 10,002,639.15 40.86% 14,479,990.01 59.14% 南边有色金属连接C 1,655 14,255.79 4,586,404.58 19.44% 19,006,925.19 80.56% 总共 2,751 17,475.81 14,589,043.73 30.35% 33,486,915.20 69.65% 注:机构投资者/个体投资者持有份额占总份额比率揣测中,对属下分级基金,比率的分母采取各自级其余份额,对总共数,比率的分母采取属下分级基金份额的总共数(即期末基金份额总数)。 期末基金经管人的从业职员持有本基金的境况 名目 份额级别 持有份额总额(份) 占基金总份额比率 基金经管人全数从业职员持有本基金 南边有色金属连接A 171,374.76 0.7000% 南边有色金属连接C 1,607.71 0.0068% 总共 172,982.47 0.3598% 期末基金经管人的从业职员持有本开启式基金份额总量区间境况 名目 份额级别 持有基金份额总量的数目区间(万份) 本公司高档经管职员、基金投资和探究部分肩负人持有本开启式基金 南边有色金属连接A 0 南边有色金属连接C 0 总共 0 本基金基金司理持有本开启式基金 南边有色金属连接A 10~50 南边有色金属连接C 0 总共 10~50 提倡式基金提倡本钱持有份额境况 名目 持有份额总额 持有份额占基金总份额比率(%) 提倡份额总额 提倡份额占基金总份额比率(%) 提倡份额答允持有刻期 基金经管人固有本钱 10,002,639.15 20.81 10,000,000.00 20.80 自协定成效之日起不少于3年 基金经管人高档经管职员 - - - - - 基金司理等职员 171,374.76 0.36 0.00 0.00 - 基金经管人股东 - - - - - 其余 - - - - - 总共 10,174,013.91 21.16 10,000,000.00 20.80 - 开启式基金份额改观 单元:份 名目 南边有色金属连接A 南边有色金属连接C 基金协定成效日(2017年9月08日)基金份额总数 19,344,599.86 6,530,686.53 本陈述期期初基金份额总数 19,240,230.55 9,903,839.99 本陈述期基金总申购份额 17,099,854.79 52,306,951.97 减:陈述期基金总赎回份额 11,857,456.18 38,617,462.19 本陈述期时候基金拆分改观份额(份额缩减以-填列) - - 本陈述期期末基金份额总数 24,482,629.16 23,593,329.77 宏大事项揭穿 基金份额持有人大会决计 本陈述期未召开基金份额持有人大会。 基金经管人、基金托管人的特意基金托管部分的宏大人事情动 本陈述期内,本基金的基金经管人未发作宏大人事情动。 本基金本陈述期内基金经管人、基金托管人的特意基金托管部分未发作宏大人事情动。 触及基金经管人、基金资产、基金托管营业的诉讼 本陈述期内,无触及基金经管人的诉讼。 本陈述期内,无触及基金资产、基金托管营业的诉讼。 基金投资政策的转换 本陈述期基金投资政策无转换。 为基金举行审计的司帐师事宜所境况 本陈述期本基金的审计事宜所无转化,当前普华永道中天司帐师事宜所(出格通俗共同)已为本基金供给审计供职2年,本陈述期外交出给普华永道中天司帐师事宜所(出格通俗共同)的待遇为黎民币30,000.00元。 经管人、托管人及其高档经管职员受稽察或处理等境况 本陈述期内,基金经管人、托管人及其高档经管职员未受囚禁部分稽察或处理。 基金租用证券公司往还单位的相关境况 基金租用证券公司往还单位举行股票投资及佣钿付出境况 金额单元:黎民币元 券商称号 往还单位数目 股票往还 外交出该券商的佣钿 备注 成交金额 占当期股票成交总数的比率 佣钿 占当期佣钿总量的比率 兴业证券 1 14,526,578.79 70.61% 1,452.71 70.61% - 华泰证券 2 6,046,518.11 29.39% 604.79 29.39% - 注:往还单位的遴选圭臬和轨范按照中原证监会《对付完备证券投资基金往还席位轨制相关题目的告诉》(证监基金字[2007]48号)的相关原则,我公司制订了租用证券公司往还单位的遴选圭臬和轨范: A:遴选圭臬 1、公司策划举动标准,财政状态和策划状态精良; 2、公司拥有较强的探究才智,能实时、所有地为基金供给高质料的宏观经济探究、行业探究及市集走向、个股理会陈述和特意探究陈述; 3、公司内中经管标准,能已足基金操纵的隐瞒央浼; 4、开发了平常的消息搜集,能实时供给精确的消息资讯供职。 B:遴选进程公司探究部分按期对券商供职质料从以下几方面举行量化评选,并按照评选的终于遴选席位: 1、供职的自动性。首要针对质券公司衔接调研课题的立场、副理铺排上市公司调研、以及就相关专题供给探究陈述和讲座; 2、探究陈述的质料。首要是指证券公司所供给探究陈述能否详确,投资提出能否精确; 3、资讯供给的实时性及容易性。首要是指证券公司供给资讯的实效性、实时性以及供给资讯的渠道能否容易、供给的资讯能否充实所有。 基金租用证券公司往还单位举行其余证券投资的境况 金额单元:黎民币元 券商称号 债券往还 债券回购往还 权证往还 基金往还 成交金额 占当期债券成交总数的比率 成交金额 占当期债券回购成交总数的比率 成交金额 占当期权证成交总数的比率 成交金额 占当期基金成交总数的比率 兴业证券 - - - - - - 23,890,623.19 100.00% 华泰证券 1,061.11 100.00% - - - - - - 功用投资者决议的其余紧要消息 陈述期内简单投资者持有基金份额比率抵达或跨越20%的境况 投资者种别 陈述期内持有基金份额转化境况 陈述期末持有基金境况 序号 持有基金份额比率抵达也许跨越20%的时辰区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018 10,002,639.15 0.00 - 10,002,639.15 20.81% 产物独特危险 本基金生计持有基金份额跨越20%的基金份额持有人,在特定赎回比率及市集前提下,若基金经管人未能以公道价钱实时变现基金财富,将会引导滚动性危险和基金净值振动危险。 功用投资者决议的其余紧要消息 无。海象理财安全吗

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